PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с EZBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).

IQM и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и EZBC

2026 (YTD)20252024
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%32.53%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-22.09%-6.56%100.18%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -22.09%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

EZBC

1 день
0.59%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Сравнение комиссий IQM и EZBC

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
EZBC
Franklin Bitcoin ETF

Доходность на риск

IQM vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMEZBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.44

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.37

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.35

+4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

-0.75

+13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.44

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.42

Корреляция

Корреляция между IQM и EZBC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и EZBC

Ни IQM, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQM и EZBC

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и EZBC.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-49.37%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-49.37%

+34.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-45.77%

+38.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-14.18%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

23.25%

-18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и EZBC

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 12.71% и 13.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

13.02%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

36.81%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

45.37%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

51.08%

-22.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

51.08%

-20.35%