Сравнение IQM с EZBC
IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. IQM is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, IQM returned 72.20% vs -39.64% for EZBC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IQM charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности IQM и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
IQM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 72.20%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQM и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 38.49% | 30.76% | 32.53% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between IQM and EZBC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQM vs. EZBC — Ранг доходности на риск
IQM
EZBC
Сравнение IQM c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQM | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | -0.80 | +5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | -1.39 | +17.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQM | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.91 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.27 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок IQM и EZBC
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQM | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -49.50% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -49.50% | +34.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -49.50% | +47.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -16.07% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 28.59% | -24.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и EZBC
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 9.33% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQM | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 9.09% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 33.90% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 43.71% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 50.05% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 50.05% | -19.34% |
Сравнение комиссий IQM и EZBC
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и EZBC
Ни IQM, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IQM and EZBC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQM has higher volatility (9.33%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, IQM leads with 72.20% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQM has performed better with a 72.20% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.
IQM and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.19% for EZBC.
IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQM и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор