PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IQM и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и CHAT

2026 (YTD)202520242023
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%14.65%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий IQM и CHAT

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

IQM vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.55

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.16

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

5.51

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

15.32

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.55

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.33

-0.54

Корреляция

Корреляция между IQM и CHAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и CHAT

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQM и CHAT

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-31.34%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.28%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-3.05%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-5.61%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.86%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и CHAT

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеют волатильность 12.71% и 13.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

13.18%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

23.54%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

34.44%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

29.33%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

29.33%

+1.40%