PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQLT с MFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQLT и MFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQLT и MFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
3.12%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
-11.91%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у MFAIX с доходностью -11.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQLT имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции MFAIX немного отстают с 8.94%.


IQLT

1 день
1.38%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.12%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.63%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.25%

MFAIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-14.58%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-10.88%
1 год
0.04%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Сравнение комиссий IQLT и MFAIX

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MFAIX в 1.01%.


Доходность на риск

IQLT vs. MFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина

MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c MFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQLTMFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.05

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.07

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.15

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

-0.60

+8.18

IQLT vs. MFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MFAIX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и MFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQLTMFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.05

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между IQLT и MFAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и MFAIX

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.26%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и MFAIX

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки MFAIX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и MFAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IQLTMFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-47.98%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-15.56%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-47.98%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-47.98%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-20.40%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.14%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.97%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и MFAIX

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеют волатильность 7.07% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IQLTMFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.13%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

12.99%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

19.64%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

21.49%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.13%

-2.21%