Сравнение IQLT с MFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX).
IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IQLT и MFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и MFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -11.91% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у MFAIX с доходностью -11.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQLT имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции MFAIX немного отстают с 8.94%.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
MFAIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -14.58%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и MFAIX
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MFAIX в 1.01%.
Доходность на риск
IQLT vs. MFAIX — Ранг доходности на риск
IQLT
MFAIX
Сравнение IQLT c MFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | MFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.05 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.07 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.15 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.60 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | MFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.05 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и MFAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и MFAIX
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и MFAIX
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки MFAIX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и MFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | MFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -47.98% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -15.56% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -47.98% | +17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -47.98% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -20.40% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -9.14% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.97% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и MFAIX
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеют волатильность 7.07% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | MFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.13% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.99% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 19.64% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 21.49% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.13% | -2.21% |