PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQHI с LRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQHI с LRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) and LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IQHI is a High Yield Bonds fund actively managed by IndexIQ, while LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. IQHI is actively managed, while LRND is passively managed. Over the past 3 years, IQHI returned 8.27%/yr vs 23.94%/yr for LRND. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IQHI charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for LRND.

Доходность

Сравнение доходности IQHI и LRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQHI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у LRND с доходностью 12.50%.

IQHI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.75%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRND

1 день
0.47%
1 месяц
6.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.02%
1 год
34.47%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQHI и LRND

2026 (YTD)2025202420232022
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		1.34%8.59%6.98%12.40%2.78%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		12.50%20.31%21.68%44.13%-3.50%

Correlation

The correlation between IQHI and LRND is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.49

Сравнение распределения секторов IQHI и LRND

Секторы
IQHI
LRND

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

57.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

IQHI

-

LRND
0.9%

Коммуникационные услуги

IQHI

-

LRND
15.8%

Потребительский циклический сектор

IQHI

-

LRND
8.1%

Потребительский защитный сектор

IQHI

-

LRND
1.9%

Энергетика

IQHI

-

LRND

-

Здравоохранение

IQHI

-

LRND
10.1%

Промышленность

IQHI

-

LRND
5.5%

Недвижимость

IQHI

-

LRND

-

Технологии

IQHI

-

LRND
57.8%

Коммунальные услуги

IQHI

-

LRND

-

Финансовые услуги

IQHI
-0.0%
LRND
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG High Income ETF

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с IQHI:
IQHI с MSXAXIQHI с HYBLIQHI с PSHIQHI с MLAAXIQHI с SCHDIQHI с UYLDIQHI с SGOV
Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с ESGBLRND с SPY

Доходность на риск

IQHI vs. LRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQHI
Ранг доходности на риск IQHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQHI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQHI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQHI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQHI c LRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQHILRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.27

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.06

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.50

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

10.00

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQHI vs. LRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQHI на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRND равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQHI и LRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQHILRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.27

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.82

+1.01

Просадки

Сравнение просадок IQHI и LRND

Максимальная просадка IQHI за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки LRND в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQHI и LRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQHILRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-25.43%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-13.83%

+11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-21.06%

+17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.70%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-6.24%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.46%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IQHI и LRND

Текущая волатильность для IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) составляет 1.78%, в то время как у IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что IQHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQHILRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.69%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

11.84%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

15.24%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

19.98%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

19.98%

-15.09%

Сравнение комиссий IQHI и LRND

IQHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LRND в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQHI и LRND

Дивидендная доходность IQHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности LRND в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		7.61%7.88%8.83%6.92%1.29%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.48%0.67%0.97%1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

IQHI and LRND have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (3.69%) compared to IQHI (1.78%). In terms of maximum drawdown, IQHI dropped -4.19% vs LRND's -25.43%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.94% vs 8.27% for IQHI. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, IQHI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.94% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IQHI.

IQHI has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.48% for LRND.

IQHI is categorized as High Yield Bonds, while LRND is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for IQHI and 0.14% for LRND.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQHI и LRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор