PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDG с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQDG returned 10.88%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IQDG charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

IQDG

1 день
1.20%
1 месяц
3.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.26%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.61%

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDG и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		4.41%24.19%-3.38%20.76%-18.89%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between IQDG and UMMA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between IQDG and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDG и UMMA

Секторы
IQDG
UMMA

Промышленность

24.7%
13.5%

Потребительский циклический сектор

19.3%
8.1%

Финансовые услуги

15.5%

-

Технологии

9.9%
42.9%

Здравоохранение

9.7%
16.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
0.8%

Сырьевые материалы

5.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.6%

Энергетика

4.2%
2.9%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.3%
0.5%

Промышленность

IQDG
24.7%
UMMA
13.5%

Потребительский циклический сектор

IQDG
19.3%
UMMA
8.1%

Финансовые услуги

IQDG
15.5%
UMMA

-

Технологии

IQDG
9.9%
UMMA
42.9%

Здравоохранение

IQDG
9.7%
UMMA
16.6%

Коммуникационные услуги

IQDG
5.8%
UMMA
0.8%

Сырьевые материалы

IQDG
5.3%
UMMA
9.3%

Потребительский защитный сектор

IQDG
4.5%
UMMA
5.6%

Энергетика

IQDG
4.2%
UMMA
2.9%

Коммунальные услуги

IQDG
0.9%
UMMA

-

Недвижимость

IQDG
0.3%
UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

IQDG vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.59

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.44

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.48

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

13.60

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.59

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IQDG и UMMA

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDGUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-34.17%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-14.93%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-18.73%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.90%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-9.81%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и UMMA

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 5.09%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDGUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.54%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

17.26%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

20.11%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

20.55%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

20.55%

-3.02%

Сравнение комиссий IQDG и UMMA

IQDG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и UMMA

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.12%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQDG and UMMA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to IQDG (5.09%). In terms of maximum drawdown, IQDG dropped -34.97% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 10.88% for IQDG. On fees, IQDG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IQDG has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

IQDG has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.93% for UMMA.

IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Wahed. Their fees differ too: 0.42% for IQDG and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDG и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор