Сравнение IQDG с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
IQDG и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQDG и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDG и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | -1.16% | 24.19% | -3.38% | 20.76% | -19.97% | 12.28% | 16.58% | 30.03% | -16.81% | 30.64% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
IQDG
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDG и FDT
IQDG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
IQDG vs. FDT — Ранг доходности на риск
IQDG
FDT
Сравнение IQDG c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDG | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.96 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.59 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.30 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 17.64 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDG | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.96 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IQDG и FDT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDG и FDT
Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 2.24% | 2.28% | 2.60% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IQDG и FDT
Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDG | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -46.10% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.41% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -33.18% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -8.75% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.86% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.27% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDG и FDT
Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 7.61%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDG | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 8.78% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 14.05% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 19.39% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.87% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.33% | -0.90% |