PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 9.66%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.74% соответственно.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between IQDF and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.88

The correlation between IQDF and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и VT

Секторы
IQDF
VT

Финансовые услуги

25.9%
15.9%

Технологии

15.6%
27.8%

Промышленность

13.2%
12.0%

Сырьевые материалы

8.3%
4.2%

Энергетика

7.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.5%

Здравоохранение

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.3%

Коммунальные услуги

3.9%
2.7%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
VT
15.9%

Технологии

IQDF
15.6%
VT
27.8%

Промышленность

IQDF
13.2%
VT
12.0%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
VT
4.2%

Энергетика

IQDF
7.2%
VT
4.3%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
VT
9.5%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
VT
8.1%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
VT
4.8%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
VT
8.3%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
VT
2.7%

Недвижимость

IQDF
2.3%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

IQDF vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.31

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.20

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.04

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.53

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IQDF и VT

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-50.27%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-9.67%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-16.51%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-26.38%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-34.24%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.88%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.02%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.17%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и VT

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.83%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.17%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.70%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.05%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.23%

-0.60%

Сравнение комиссий IQDF и VT

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и VT

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 9.66% for IQDF. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.59% for VT.

IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VT is Global Equities. IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.06% for VT.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор