PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQDF returned 10.43%/yr vs 13.52%/yr for KEMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%6.73%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between IQDF and KEMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.84

The correlation between IQDF and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и KEMX

Секторы
IQDF
KEMX

Финансовые услуги

25.9%
20.7%

Технологии

15.6%
41.2%

Промышленность

13.2%
8.6%

Сырьевые материалы

8.3%
8.2%

Энергетика

7.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.4%

Здравоохранение

6.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.2%

Коммунальные услуги

3.9%
2.0%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
KEMX
20.7%

Технологии

IQDF
15.6%
KEMX
41.2%

Промышленность

IQDF
13.2%
KEMX
8.6%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
KEMX
8.2%

Энергетика

IQDF
7.2%
KEMX
4.8%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
KEMX
5.4%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
KEMX
1.7%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
KEMX
3.0%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
KEMX
3.2%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
KEMX
2.0%

Недвижимость

IQDF
2.3%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

IQDF vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
3.59

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.31

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.62

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

5.24

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

20.86

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.59

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IQDF и KEMX

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, примерно равная максимальной просадке KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-38.80%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-15.36%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-19.62%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-30.85%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.31%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.86%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.85%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и KEMX

Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) составляет 5.63%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что IQDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

9.86%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

19.90%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

22.40%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

18.21%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.94%

-4.31%

Сравнение комиссий IQDF и KEMX

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и KEMX

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and KEMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to IQDF (5.63%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.52% vs 10.43% for IQDF. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IQDF has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.52% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.31% for KEMX.

IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Northern Trust and CICC. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор