Сравнение IQDF с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
IQDF и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IQDF и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDF и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 5.46% | 35.42% | 6.62% | 20.10% | -14.69% | 10.18% | 3.54% | 20.96% | -17.39% | 23.87% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDF показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
IQDF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.90%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDF и HDMV
IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
IQDF vs. HDMV — Ранг доходности на риск
IQDF
HDMV
Сравнение IQDF c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDF | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.55 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.02 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.43 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 8.61 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.55 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IQDF и HDMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDF и HDMV
Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 3.04% | 3.27% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.31% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQDF и HDMV
Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -32.01% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -8.73% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.34% | -24.11% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.54% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -6.83% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.46% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDF и HDMV
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.40% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 8.26% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 13.16% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 11.94% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 13.23% | +3.34% |