PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с ESG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index, while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQDF returned 10.43%/yr vs 12.73%/yr for ESG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у ESG с доходностью 12.20%.

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и ESG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%

Correlation

The correlation between IQDF and ESG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.67

The correlation between IQDF and ESG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и ESG

Секторы
IQDF
ESG

Финансовые услуги

25.9%
16.9%

Технологии

15.6%
36.7%

Промышленность

13.2%
4.5%

Сырьевые материалы

8.3%
3.0%

Энергетика

7.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.0%

Здравоохранение

6.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.0%

Коммунальные услуги

3.9%
0.7%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Финансовые услуги

IQDF
25.9%
ESG
16.9%

Технологии

IQDF
15.6%
ESG
36.7%

Промышленность

IQDF
13.2%
ESG
4.5%

Сырьевые материалы

IQDF
8.3%
ESG
3.0%

Энергетика

IQDF
7.2%
ESG
3.1%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.9%
ESG
10.0%

Здравоохранение

IQDF
6.0%
ESG
11.2%

Потребительский защитный сектор

IQDF
5.7%
ESG
9.2%

Коммуникационные услуги

IQDF
4.9%
ESG
1.0%

Коммунальные услуги

IQDF
3.9%
ESG
0.7%

Недвижимость

IQDF
2.3%
ESG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

IQDF vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDFESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.33

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.23

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.00

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.02

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDF vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDFESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IQDF и ESG

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-32.53%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.68%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-18.32%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-26.04%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.45%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-5.07%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.99%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и ESG

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IQDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.94%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.46%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.16%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.73%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

18.36%

-1.73%

Сравнение комиссий IQDF и ESG

IQDF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и ESG

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ESG в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and ESG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs ESG's -32.53%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.73% vs 10.43% for IQDF. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.73% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.

IQDF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.87% for ESG.

IQDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESG is Large Cap Growth Equities. IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.32% for ESG.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор