PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSIX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSIX с LEXCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - IPSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IPSIX returned 10.25%/yr vs 11.90%/yr for LEXCX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPSIX charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности IPSIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPSIX показывает доходность 17.88%, а LEXCX немного выше – 18.37%. За последние 10 лет акции IPSIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.90% соответственно.

IPSIX

1 день
0.93%
1 месяц
3.42%
С начала года
17.88%
6 месяцев
17.38%
1 год
36.29%
3 года*
16.83%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%

LEXCX

1 день
0.54%
1 месяц
0.73%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.20%
1 год
22.14%
3 года*
14.69%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSIX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		17.88%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.37%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between IPSIX and LEXCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г.

0.73

Over the past year, the correlation between IPSIX and LEXCX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с DISSXIPSIX с FSCTXIPSIX с STSCXIPSIX с VSMAXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSTCX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

IPSIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSIXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.89

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.87

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

4.20

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

10.61

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSIX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSIXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.89

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IPSIX и LEXCX

Максимальная просадка IPSIX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSIX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSIXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-50.42%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.22%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.60%

-14.03%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-19.75%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

-39.21%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.12%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.41%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSIX и LEXCX

Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеют волатильность 4.33% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSIXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.50%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

10.45%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

13.81%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.50%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

18.99%

+4.75%

Сравнение комиссий IPSIX и LEXCX

IPSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSIX и LEXCX

Дивидендная доходность IPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности LEXCX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		9.27%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

IPSIX and LEXCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.50%) compared to IPSIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, IPSIX dropped -58.01% vs LEXCX's -50.42%.

IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSIX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор