Сравнение IPSIX с IPHYX
IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) and IPHYX (Voya High Yield Portfolio) are both mutual funds - IPSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya. Over the past 10 years, IPSIX returned 10.80%/yr vs 4.52%/yr for IPHYX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IPSIX charges 0.60%/yr vs 0.73%/yr for IPHYX.
Доходность
Сравнение доходности IPSIX и IPHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPSIX показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IPSIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.80% против 4.52% соответственно.
IPSIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.80%
IPHYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам IPSIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 20.87% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 0.94% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Correlation
The correlation between IPSIX and IPHYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г. | 0.33 |
The correlation between IPSIX and IPHYX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPSIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IPSIX
IPHYX
Сравнение IPSIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPSIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.00 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 9.36 | +9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPSIX и IPHYX
Максимальная просадка IPSIX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSIX и IPHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPSIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.01% | -32.43% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -2.62% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.60% | -3.81% | -22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -17.18% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -20.45% | -27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.45% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -2.78% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.54% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSIX и IPHYX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что IPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPSIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 1.04% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 2.78% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 3.53% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 5.22% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 5.50% | +18.23% |
Сравнение комиссий IPSIX и IPHYX
IPSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSIX и IPHYX
Дивидендная доходность IPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности IPHYX в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 4.78% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 9.04% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
IPSIX and IPHYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPSIX has higher volatility (5.14%) compared to IPHYX (1.04%). In terms of maximum drawdown, IPSIX dropped -58.01% vs IPHYX's -32.43%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPSIX и IPHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор