Сравнение IPSHX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
IPSHX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSHX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSHX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 2.43% | 10.90% | 6.79% | 18.85% | -17.42% | 8.71% | 22.20% | 15.05% | -13.11% | 11.19% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSHX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции IPSHX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 6.42% против 5.05% соответственно.
IPSHX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 6.42%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSHX и SIOAX
IPSHX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
IPSHX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
IPSHX
SIOAX
Сравнение IPSHX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSHX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.29 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.05 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.39 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 11.01 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSHX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.29 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.84 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.00 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.06 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IPSHX и SIOAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSHX и SIOAX
Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSHX Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund | 3.24% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% | 0.00% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок IPSHX и SIOAX
Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSHX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.73% | -22.10% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -3.20% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -17.57% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | -22.10% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -2.25% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -2.35% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.69% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSHX и SIOAX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSHX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 1.09% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 1.86% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 3.36% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 4.56% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 5.06% | +9.86% |