PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSHX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPSHX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

IPSHX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IPSHX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPSHX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		3.71%10.90%6.79%18.85%-17.42%8.71%22.20%11.10%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, IPSHX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

IPSHX

1 день
1.25%
1 месяц
-5.52%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.41%
1 год
24.13%
3 года*
12.64%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.55%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с IPSHX:
IPSHX с PAUIXIPSHX с PVFIXIPSHX с SIOAXIPSHX с GOIIXIPSHX с ABRYXIPSHX с ABRZXIPSHX с GIPIX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий IPSHX и PDX

IPSHX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

Доходность на риск

IPSHX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSHX
Ранг доходности на риск IPSHX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSHX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSHX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSHXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.35

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.59

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.46

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

1.13

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSHX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSHX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSHX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSHXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.35

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между IPSHX и PDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSHX и PDX

Дивидендная доходность IPSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		3.20%3.32%0.00%0.00%0.00%16.18%0.00%0.90%3.68%6.15%0.71%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPSHX и PDX

Максимальная просадка IPSHX за все время составила -25.73%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSHX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPSHXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.73%

-80.63%

+54.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-20.21%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-37.24%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-15.21%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-18.92%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

8.25%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSHX и PDX

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IPSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPSHXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.49%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

22.80%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

25.81%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

36.86%

-21.93%