PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPSAX с APLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).

IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPSAX и APLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		-8.03%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.95%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-3.76%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у APLIX с доходностью -3.76%.

IPSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-8.51%
1 год
2.60%
3 года*
9.90%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

APLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.49%
1 год
15.55%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с VOOIPSAX с SHIIXIPSAX с WPLCXIPSAX с SDRIXIPSAX с PPFIXIPSAX с CIHEX
Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с APWEX

Сравнение комиссий IPSAX и APLIX

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии APLIX в 1.35%.

IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund

Доходность на риск

IPSAX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXAPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.11

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.63

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.50

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

6.40

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа APLIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXAPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.11

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.62

-0.61

Корреляция

Корреляция между IPSAX и APLIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и APLIX

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности APLIX в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		16.10%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и APLIX

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и APLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPSAXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-14.52%

-84.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-9.76%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.83%

-14.52%

-84.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.72%

-5.95%

-92.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-2.29%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.29%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и APLIX

Текущая волатильность для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) составляет 3.50%, в то время как у Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPSAXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.10%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.80%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.36%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,885.75%

10.23%

+3,875.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,753.55%

10.17%

+2,743.38%