PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLIX с JHQDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APLIX (Cavanal Hill Hedged Income Fund) and JHQDX (JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, APLIX returned 6.96%/yr vs 8.03%/yr for JHQDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APLIX charges 1.35%/yr vs 0.60%/yr for JHQDX.

Доходность

Сравнение доходности APLIX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у JHQDX с доходностью 6.05%.

APLIX

1 день
0.71%
1 месяц
3.66%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.30%
1 год
21.36%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

JHQDX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.64%
С начала года
6.05%
6 месяцев
6.32%
1 год
14.00%
3 года*
11.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLIX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		6.46%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.93%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		6.05%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Correlation

The correlation between APLIX and JHQDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.72

The correlation between APLIX and JHQDX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APSTXAPLIX с APBDXAPLIX с STTIXAPLIX с APENXAPLIX с GTSOXAPLIX с APUSXAPLIX с APWEX
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с HMXIX

Доходность на риск

APLIX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLIXJHQDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.10

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.97

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.64

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

11.85

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLIX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLIXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.99

-0.20

Просадки

Сравнение просадок APLIX и JHQDX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, примерно равная максимальной просадке JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и JHQDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLIXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-15.25%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-5.41%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-9.27%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-15.25%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.23%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.20%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и JHQDX

Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что APLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLIXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.06%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

5.53%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

6.82%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

8.78%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

8.66%

+1.52%

Сравнение комиссий APLIX и JHQDX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и JHQDX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JHQDX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.32%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.47%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%

Часто задаваемые вопросы

APLIX and JHQDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLIX has higher volatility (2.90%) compared to JHQDX (1.06%). In terms of maximum drawdown, APLIX dropped -14.52% vs JHQDX's -15.25%.

APLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLIX и JHQDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор