PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPRV.L с PEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRV.L с PEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both Financials Equities funds - IPRV.L tracks the S&P Listed Private Equity Index while PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPRV.L returned 12.65%/yr vs 4.95%/yr for PEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRV.L charges 0.75%/yr vs 3.13%/yr for PEX.

Доходность

Сравнение доходности IPRV.L и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPRV.L торгуется в GBp, в то время как PEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPRV.L показывает доходность -12.08%, а PEX немного выше – -11.60%. За последние 10 лет акции IPRV.L превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 12.65% против 4.95% соответственно.

IPRV.L

1 день
2.62%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-7.35%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.33%
10 лет*
12.65%

PEX

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-12.02%
1 год
-11.67%
3 года*
0.87%
5 лет*
0.07%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRV.L и PEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		-12.08%-4.65%26.96%32.91%-19.32%45.11%2.39%40.72%-7.63%15.66%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-11.60%-6.93%15.03%16.96%-17.18%29.56%-4.05%20.76%-8.17%4.44%

Correlation

The correlation between IPRV.L and PEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.61

The correlation between IPRV.L and PEX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPRV.L и PEX

Секторы
IPRV.L
PEX

Финансовые услуги

99.0%
96.7%

Промышленность

0.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Технологии

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IPRV.L
99.0%
PEX
96.7%

Промышленность

IPRV.L
0.7%
PEX
1.5%

Потребительский циклический сектор

IPRV.L
0.3%
PEX

-

Технологии

IPRV.L
0.1%
PEX

-

Здравоохранение

IPRV.L
0.0%
PEX
1.5%

Потребительский защитный сектор

IPRV.L
0.0%
PEX

-

Сырьевые материалы

IPRV.L

-

PEX
0.4%

Коммуникационные услуги

IPRV.L

-

PEX

-

Энергетика

IPRV.L

-

PEX

-

Недвижимость

IPRV.L

-

PEX

-

Коммунальные услуги

IPRV.L

-

PEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с IPRV.L:
IPRV.L с SPYIPRV.L с QQQ3.LIPRV.L с IWMO.LIPRV.L с BRK-BIPRV.L с BXIPRV.L с SWDA.LIPRV.L с HMWO.L
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD

Доходность на риск

IPRV.L vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRV.L c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPRV.LPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.79

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-1.03

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.51

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-1.02

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPRV.L vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRV.L на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRV.L и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPRV.LPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.79

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.00

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.32

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IPRV.L и PEX

Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки PEX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и PEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRV.LPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-43.18%

-30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-22.91%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.90%

-25.43%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-25.43%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

-43.18%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.45%

-22.10%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-7.17%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

11.48%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRV.L и PEX

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRV.LPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.00%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

12.35%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

14.89%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

15.83%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

17.81%

+2.55%

Сравнение комиссий IPRV.L и PEX

IPRV.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRV.L и PEX

Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности PEX в 12.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		5.23%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

IPRV.L and PEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IPRV.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IPRV.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IPRV.L and 3.13% for PEX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRV.L и PEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор