PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IPOS tracks the Renaissance International IPO Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, IPOS returned 65.50% vs 73.16% for PATN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPOS показывает доходность 40.15%, а PATN немного выше – 40.52%.

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и PATN

2026 (YTD)20252024
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-5.76%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between IPOS and PATN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.61

The correlation between IPOS and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPOS и PATN

Секторы
IPOS
PATN

Технологии

42.0%
41.1%

Здравоохранение

16.2%
12.5%

Промышленность

15.0%
16.4%

Финансовые услуги

9.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.0%

Сырьевые материалы

5.3%
2.9%

Энергетика

4.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.3%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

IPOS
42.0%
PATN
41.1%

Здравоохранение

IPOS
16.2%
PATN
12.5%

Промышленность

IPOS
15.0%
PATN
16.4%

Финансовые услуги

IPOS
9.6%
PATN
0.8%

Потребительский циклический сектор

IPOS
7.1%
PATN
9.0%

Сырьевые материалы

IPOS
5.3%
PATN
2.9%

Энергетика

IPOS
4.9%
PATN
2.1%

Потребительский защитный сектор

IPOS
4.7%
PATN
6.3%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
PATN

-

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
PATN
8.4%

Недвижимость

IPOS

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHIPATN с GMOI

Доходность на риск

IPOS vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOSPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.47

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.35

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

5.11

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

20.70

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOS vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOSPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.47

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.28

-2.19

Просадки

Сравнение просадок IPOS и PATN

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-16.77%

-56.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-14.40%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.44%

-0.39%

-40.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.99%

-3.15%

-28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.55%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и PATN

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

8.84%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

18.16%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.41%

21.18%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

20.85%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

20.85%

+3.28%

Сравнение комиссий IPOS и PATN

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и PATN

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and PATN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to PATN (8.84%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 65.50% for IPOS. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PATN has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 65.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.68% for IPOS.

IPOS tracks Renaissance International IPO Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор