PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с DEGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOAX с DEGGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPOAX (Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund) and DEGGX (Delaware Strategic Income Fund) are both mutual funds - IPOAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while DEGGX is a Multisector Bonds fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, IPOAX returned 10.30%/yr vs 3.71%/yr for DEGGX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IPOAX charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for DEGGX.

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и DEGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Delaware Strategic Income Fund (DEGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у DEGGX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции IPOAX превзошли акции DEGGX по среднегодовой доходности: 10.30% против 3.71% соответственно.

IPOAX

1 день
-4.85%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.40%
6 месяцев
24.10%
1 год
37.97%
3 года*
20.47%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.30%

DEGGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.98%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.45%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOAX и DEGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		22.40%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund		0.79%7.92%6.56%8.76%-10.49%1.16%10.12%13.63%-4.11%6.72%

Correlation

The correlation between IPOAX and DEGGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.00

Over the past year, IPOAX and DEGGX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Delaware Strategic Income Fund

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с DVMHXIPOAX с DEEIXIPOAX с SPYIPOAX с DEFFXIPOAX с IVINXIPOAX с IBNAXIPOAX с DDFLX
Часто сравнивают с DEGGX:
DEGGX с IVINXDEGGX с DVMHXDEGGX с IBNAXDEGGX с DEFFXDEGGX с CBLDXDEGGX с DDFLXDEGGX с DLHIX

Доходность на риск

IPOAX vs. DEGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DEGGX
Ранг доходности на риск DEGGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEGGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEGGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEGGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEGGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEGGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c DEGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и Delaware Strategic Income Fund (DEGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOAXDEGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.22

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.86

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.54

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

11.51

-0.35

IPOAX vs. DEGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEGGX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и DEGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и DEGGX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки DEGGX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и DEGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOAXDEGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-16.81%

-50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-2.43%

-10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-3.86%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.52%

-16.07%

-26.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-16.81%

-28.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.27%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-1.73%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.53%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и DEGGX

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOAXDEGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

0.84%

+10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

2.22%

+16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

2.78%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

4.11%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

4.15%

+16.30%

Сравнение комиссий IPOAX и DEGGX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DEGGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и DEGGX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности DEGGX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund		6.12%6.09%5.91%4.46%4.60%3.78%4.14%5.41%5.32%4.91%2.54%2.77%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		8.18%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IPOAX and DEGGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOAX has higher volatility (11.53%) compared to DEGGX (0.84%). In terms of maximum drawdown, IPOAX dropped -67.11% vs DEGGX's -16.81%.

DEGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOAX и DEGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор