Сравнение IPO с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
IPO и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.30% против 16.75% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и VONG
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
IPO vs. VONG — Ранг доходности на риск
IPO
VONG
Сравнение IPO c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.22 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.16 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.59 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.84 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IPO и VONG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и VONG
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и VONG
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -32.72% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -16.23% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -32.72% | -33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -32.72% | -36.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -12.29% | -32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -4.90% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 4.78% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и VONG
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 6.81% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 12.37% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 22.42% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 21.35% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 20.82% | +10.44% |