PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPO с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPO с VONG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

IPO и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPO или VONG.

Корреляция

Корреляция между IPO и VONG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPO и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPO:

0.20

VONG:

0.49

Коэф-т Сортино

IPO:

0.42

VONG:

0.85

Коэф-т Омега

IPO:

1.05

VONG:

1.12

Коэф-т Кальмара

IPO:

0.08

VONG:

0.53

Коэф-т Мартина

IPO:

0.45

VONG:

1.77

Индекс Язвы

IPO:

10.10%

VONG:

6.97%

Дневная вол-ть

IPO:

31.44%

VONG:

24.75%

Макс. просадка

IPO:

-68.76%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

IPO:

-46.18%

VONG:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 5.57% против 15.36% соответственно.

IPO

С начала года

-6.07%

1 месяц

16.35%

6 месяцев

-11.74%

1 год

7.13%

5 лет

3.88%

10 лет

5.57%

VONG

С начала года

-6.49%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-5.73%

1 год

11.99%

5 лет

17.00%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IPO и VONG

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

IPO
Renaissance IPO ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPO и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг риск-скорректированной доходности IPO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPO c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и VONG

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VONG в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPO
Renaissance IPO ETF		0.30%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.47%0.49%0.44%0.41%0.11%2.82%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IPO и VONG

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и VONG

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...