Сравнение IPMIX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции IPMIX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.68% против 14.28% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и PFSLX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
IPMIX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
IPMIX
PFSLX
Сравнение IPMIX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.65 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.30 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.36 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 12.98 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.65 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.05 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и PFSLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и PFSLX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и PFSLX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -93.50% | +38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.70% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -93.50% | +69.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -93.50% | +49.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -89.23% | +83.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -13.35% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.55% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и PFSLX
Текущая волатильность для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) составляет 6.37%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 11.60% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 18.65% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 28.15% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 475.26% | -454.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 336.39% | -314.74% |