Сравнение IPLIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -4.77% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 13.15% против 17.05% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.15%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и IRLNX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IPLIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IPLIX
IRLNX
Сравнение IPLIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 0.43 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и IRLNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и IRLNX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.39% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и IRLNX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -32.90% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -16.64% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -32.90% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -32.90% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -13.53% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -4.75% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 7.48% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 5.42%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.63% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.21% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 23.71% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.95% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 21.36% | -2.63% |