PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPLIX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPLIX с IRLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPLIX (Voya Index Plus LargeCap Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IPLIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IPLIX returned 14.70%/yr vs 19.18%/yr for IRLNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IPLIX charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности IPLIX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPLIX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 14.70% против 19.18% соответственно.

IPLIX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.85%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.49%
1 год
26.20%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.70%

IRLNX

1 день
-1.41%
1 месяц
5.99%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.66%
3 года*
25.52%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPLIX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio		10.67%15.30%25.20%26.06%-19.04%29.01%15.56%29.67%-6.79%24.66%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		7.75%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between IPLIX and IRLNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.94

The correlation between IPLIX and IRLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Plus LargeCap Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IPLIX:
IPLIX с FCNTXIPLIX с VFIAXIPLIX с IEOSXIPLIX с IFTIXIPLIX с GQEIXIPLIX с LEXCXIPLIX с IIBAX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTX

Доходность на риск

IPLIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPLIX
Ранг доходности на риск IPLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPLIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPLIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPLIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPLIXIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.88

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.66

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.85

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

5.80

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPLIX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPLIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPLIX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPLIXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.88

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.93

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IPLIX и IRLNX

Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPLIXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-32.90%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-16.64%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-23.31%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-32.90%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.40%

-32.90%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.85%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-4.74%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.02%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IPLIX и IRLNX

Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеют волатильность 5.27% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPLIXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.41%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.32%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.30%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

22.01%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.45%

-2.65%

Сравнение комиссий IPLIX и IRLNX

IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPLIX и IRLNX

Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что меньше доходности IRLNX в 19.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio		11.69%10.85%5.16%2.88%35.98%7.06%10.07%9.90%10.97%3.12%1.59%1.61%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		19.16%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IPLIX and IRLNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRLNX has higher volatility (5.41%) compared to IPLIX (5.27%). In terms of maximum drawdown, IPLIX dropped -51.01% vs IRLNX's -32.90%.

IPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPLIX и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор