Сравнение IPLIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -4.77% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IPLIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 13.15% против 4.62% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.15%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и IPHYX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IPLIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IPLIX
IPHYX
Сравнение IPLIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.31 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 5.81 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и IPHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и IPHYX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.39% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и IPHYX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -32.43% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -3.00% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -17.18% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -20.45% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -1.72% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -2.81% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 0.76% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и IPHYX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.64% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 2.37% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 4.27% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 5.16% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 5.51% | +13.22% |