PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - IPKW tracks the NASDAQ International BuyBack Achievers Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPKW returned 9.19%/yr vs 15.60%/yr for UFO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%6.78%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between IPKW and UFO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.60

The correlation between IPKW and UFO shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPKW и UFO

Секторы
IPKW
UFO

Финансовые услуги

32.3%

-

Энергетика

21.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Промышленность

11.4%
47.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
30.8%

Технологии

3.8%
22.0%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
UFO

-

Энергетика

IPKW
21.4%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
UFO

-

Промышленность

IPKW
11.4%
UFO
47.2%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
UFO
30.8%

Технологии

IPKW
3.8%
UFO
22.0%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
UFO

-

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
UFO

-

Недвижимость

IPKW
1.1%
UFO

-

Здравоохранение

IPKW
1.0%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

IPKW vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.59

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.95

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

6.23

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

20.29

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.59

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IPKW и UFO

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-50.33%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-21.95%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-25.91%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-50.33%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-14.84%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-21.82%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

6.72%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и UFO

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.37%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

16.64%

-12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

31.27%

-19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

38.08%

-23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

29.92%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

30.76%

-12.85%

Сравнение комиссий IPKW и UFO

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и UFO

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and UFO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to IPKW (4.37%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 15.60% vs 9.19% for IPKW. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 15.60% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

IPKW has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.29% for UFO.

IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Invesco and ProcureAM. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор