PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с AVGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. IPKW is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, IPKW returned 21.92% vs 35.25% for AVGV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.

IPKW

1 день
-1.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.35%
1 год
21.92%
3 года*
22.84%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.86%

AVGV

1 день
-1.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и AVGV

2026 (YTD)202520242023
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%10.57%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.61%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between IPKW and AVGV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between IPKW and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и AVGV

Секторы
IPKW
AVGV

Финансовые услуги

35.1%
21.3%

Потребительский циклический сектор

17.7%
14.7%

Энергетика

17.4%
12.4%

Промышленность

11.8%
16.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.0%

Технологии

3.8%
12.1%

Коммунальные услуги

3.3%
0.7%

Сырьевые материалы

3.0%
7.2%

Здравоохранение

1.0%
4.5%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.2%

Финансовые услуги

IPKW
35.1%
AVGV
21.3%

Потребительский циклический сектор

IPKW
17.7%
AVGV
14.7%

Энергетика

IPKW
17.4%
AVGV
12.4%

Промышленность

IPKW
11.8%
AVGV
16.2%

Коммуникационные услуги

IPKW
5.4%
AVGV
5.0%

Технологии

IPKW
3.8%
AVGV
12.1%

Коммунальные услуги

IPKW
3.3%
AVGV
0.7%

Сырьевые материалы

IPKW
3.0%
AVGV
7.2%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
AVGV
4.5%

Недвижимость

IPKW
1.0%
AVGV
0.7%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
AVGV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

IPKW vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.64

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.64

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.36

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

16.95

-9.01

IPKW vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и AVGV

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-17.03%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.12%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.88%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-2.27%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.09%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и AVGV

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 4.36% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.56%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

10.46%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.41%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.03%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

15.03%

+2.76%

Сравнение комиссий IPKW и AVGV

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и AVGV

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.63%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and AVGV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (4.56%) compared to IPKW (4.36%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.25% vs 21.92% for IPKW. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.25% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.49% for AVGV.

They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор