Сравнение IPIRX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 5.64% против 8.66% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и PMFYX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
IPIRX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
IPIRX
PMFYX
Сравнение IPIRX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.46 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.11 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.52 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 11.71 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.46 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.13 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.14 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.14 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и PMFYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и PMFYX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и PMFYX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, примерно равная максимальной просадке PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -24.23% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -7.09% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -13.62% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -24.23% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.12% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -2.62% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.53% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и PMFYX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.29% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 4.14% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 7.16% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 7.23% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 7.60% | +2.11% |