Сравнение IPIRX с MFWTX
IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and MFWTX (MFS Global Total Return Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, IPIRX returned 6.45%/yr vs 6.33%/yr for MFWTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IPIRX charges 0.20%/yr vs 1.09%/yr for MFWTX.
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и MFWTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у MFWTX с доходностью 5.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPIRX имеют среднегодовую доходность 6.45%, а акции MFWTX немного отстают с 6.33%.
IPIRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.45%
MFWTX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам IPIRX и MFWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 5.42% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
Correlation
The correlation between IPIRX and MFWTX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between IPIRX and MFWTX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPIRX vs. MFWTX — Ранг доходности на риск
IPIRX
MFWTX
Сравнение IPIRX c MFWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | MFWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.09 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 7.44 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.90 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и MFWTX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки MFWTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и MFWTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPIRX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -33.22% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -6.72% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -8.68% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -20.36% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -23.37% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.98% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.55% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.88% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и MFWTX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с MFS Global Total Return Fund (MFWTX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPIRX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.14% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 5.68% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 7.40% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 9.13% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 9.62% | +0.16% |
Сравнение комиссий IPIRX и MFWTX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFWTX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и MFWTX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности MFWTX в 7.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 7.98% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
IPIRX and MFWTX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPIRX has higher volatility (2.53%) compared to MFWTX (2.14%). In terms of maximum drawdown, IPIRX dropped -24.97% vs MFWTX's -33.22%.
IPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPIRX и MFWTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор