Сравнение IPIRX с MFWTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и MFWTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и MFWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у MFWTX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям MFWTX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.10% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и MFWTX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFWTX в 1.09%.
Доходность на риск
IPIRX vs. MFWTX — Ранг доходности на риск
IPIRX
MFWTX
Сравнение IPIRX c MFWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и MFS Global Total Return Fund (MFWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | MFWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.96 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.85 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 7.14 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.82 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и MFWTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и MFWTX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности MFWTX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и MFWTX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки MFWTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и MFWTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -33.22% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -6.86% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -20.36% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -23.37% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.15% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.56% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.77% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и MFWTX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с MFS Global Total Return Fund (MFWTX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | MFWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.49% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 5.44% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 8.93% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 9.10% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.60% | +0.11% |