Сравнение IPIRX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции IPIRX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 5.64% против 4.01% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и LFMIX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
IPIRX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
IPIRX
LFMIX
Сравнение IPIRX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.07 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.00 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.91 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 10.38 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.07 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и LFMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и LFMIX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и LFMIX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -22.68% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -2.95% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -12.26% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -12.26% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | 0.00% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.84% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.16% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и LFMIX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 1.87% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 4.50% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 5.77% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 7.25% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 7.64% | +2.07% |