Сравнение IPIRX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 5.44% против 11.18% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и IEDAX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IPIRX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IPIRX
IEDAX
Сравнение IPIRX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.17 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.35 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.02 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 0.10 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.17 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и IEDAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и IEDAX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и IEDAX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -47.31% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -12.05% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -22.40% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -39.36% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -10.04% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.54% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.58% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и IEDAX
Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 3.44%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.89% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 8.41% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 15.52% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 17.18% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 18.79% | -9.10% |