PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPIRX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPIRX с IEDAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - IPIRX is a Global Allocation fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPIRX charges 0.20%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.

Доходность

Сравнение доходности IPIRX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPIRX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEDAX

1 день
-1.33%
1 месяц
3.28%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.76%
3 года*
16.71%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPIRX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		9.72%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between IPIRX and IEDAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IPIRX and IEDAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Perspectives Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с JNSMXIPIRX с GMWAXIPIRX с TZINXIPIRX с FESGXIPIRX с FFACXIPIRX с JNSGXIPIRX с CIBFX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IGDIEDAX с FXAIX

Доходность на риск

IPIRX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPIRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPIRX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPIRXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.51

—

IPIRX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPIRX и IEDAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPIRXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPIRX и IEDAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPIRXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.82%

—

Сравнение комиссий IPIRX и IEDAX

IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPIRX и IEDAX

Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности IEDAX в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.28%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Часто задаваемые вопросы

IPIRX and IEDAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPIRX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор