PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPIRX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPIRX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPIRX и GGSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
-3.05%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-4.20%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.96% соответственно.


IPIRX

1 день
-1.07%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.28%
1 год
10.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
2.82%
10 лет*
5.44%

GGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.19%
1 год
15.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Perspectives Portfolio

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Сравнение комиссий IPIRX и GGSIX

IPIRX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IPIRX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPIRX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPIRXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.54

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4.87

-0.46

IPIRX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPIRX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPIRX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPIRXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между IPIRX и GGSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPIRX и GGSIX

Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
5.82%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.39%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IPIRX и GGSIX

Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и GGSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPIRXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.97%

-52.85%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-10.84%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-26.74%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.97%

-30.36%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-8.71%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.25%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.51%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IPIRX и GGSIX

Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 3.44%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPIRXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.54%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

8.19%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

13.32%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

13.34%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

14.27%

-4.58%