Сравнение IPIRX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.96% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и GGSIX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPIRX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
IPIRX
GGSIX
Сравнение IPIRX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.87 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и GGSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и GGSIX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и GGSIX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -52.85% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -10.84% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -26.74% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -30.36% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -8.71% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -9.25% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.51% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и GGSIX
Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 3.44%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.54% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 8.19% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 13.32% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 13.34% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 14.27% | -4.58% |