Сравнение IPIRX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.41% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и GBMFX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
IPIRX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
IPIRX
GBMFX
Сравнение IPIRX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.02 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 4.00 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.91 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 15.09 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.02 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и GBMFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и GBMFX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и GBMFX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -23.40% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -5.98% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -14.42% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -23.40% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.64% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.29% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.57% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и GBMFX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.44% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 5.30% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 7.97% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 7.22% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 7.97% | +1.74% |