Сравнение IPHYX с IRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IRSVX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IRSVX по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.75% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IRSVX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IRSVX в 0.24%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IRSVX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IRSVX
Сравнение IPHYX c IRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.16 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.67 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IRSVX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IRSVX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IRSVX в 11.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IRSVX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке IRSVX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -33.36% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -11.63% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -26.20% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -33.36% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -6.88% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -4.57% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.80% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IRSVX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 5.27% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 9.28% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 17.14% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 15.36% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 16.22% | -10.71% |