Сравнение IPHYX с IPMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IPMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IPMIX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IPMIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 9.68% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IPMIX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IPMIX в 0.60%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IPMIX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IPMIX
Сравнение IPHYX c IPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.33 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 1.20 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.39 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IPMIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IPMIX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IPMIX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IPMIX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IPMIX в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IPMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -54.71% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -14.19% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -24.28% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -43.76% | +23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -5.32% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -10.19% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 5.73% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IPMIX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 6.37% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 11.53% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 23.40% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 20.45% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 21.65% | -16.14% |