Сравнение IPHYX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPHYX показывает доходность -1.15%, а IPIRX немного ниже – -1.16%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IPIRX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.64% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IPIRX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IPIRX
Сравнение IPHYX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.82 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.56 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.54 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IPIRX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IPIRX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IPIRX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -24.97% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -7.88% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -24.97% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -24.97% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -6.09% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -4.89% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.02% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IPIRX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 4.12% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 6.77% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 11.21% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 10.76% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 9.71% | -4.20% |