PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с IGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPHYX с IGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).

IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и IGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IGA по среднегодовой доходности: 4.62% против 9.44% соответственно.

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOX
Часто сравнивают с IGA:
IGA с GGSIXIGA с HGLBIGA с ADXIGA с IFTIXIGA с LGIIGA с LFMIXIGA с DMO

Сравнение комиссий IPHYX и IGA

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.

IPHYX
Voya High Yield Portfolio
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

IPHYX vs. IGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPHYXIGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.53

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.90

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.84

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

4.19

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPHYX vs. IGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IGA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPHYXIGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.53

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.33

+0.69

Корреляция

Корреляция между IPHYX и IGA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IGA

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IGA в 11.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IGA

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IGA.

Загрузка...

Показатели просадок

IPHYXIGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-57.16%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-11.22%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-16.98%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-41.68%

+21.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.90%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-8.11%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.26%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IGA

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPHYXIGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

4.98%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

7.34%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

16.58%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

13.91%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

16.28%

-10.77%