Сравнение IPFPX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFPX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | -0.09% | 22.94% | 6.24% | 5.02% | 0.81% | 39.49% | -1.26% | 21.64% | -18.64% | 6.84% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 8.59% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFPX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции IPFPX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.91% соответственно.
IPFPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.40%
YAFFX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFPX и YAFFX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
IPFPX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
IPFPX
YAFFX
Сравнение IPFPX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFPX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.67 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.57 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 2.02 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFPX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IPFPX и YAFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и YAFFX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 9.48% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и YAFFX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFPX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -43.80% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -17.08% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -21.31% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -30.62% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -8.71% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.24% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.83% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и YAFFX
Текущая волатильность для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) составляет 3.83%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFPX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 7.76% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 21.51% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 22.92% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.85% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.39% | +3.47% |