PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPFPX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPFPX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Al Frank Fund (VALAX).

IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IPFPX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPFPX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund		-0.09%22.94%6.24%5.02%0.81%39.49%-1.26%21.64%-18.64%6.84%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, IPFPX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IPFPX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.38% соответственно.

IPFPX

1 день
0.35%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.14%
1 год
15.62%
3 года*
11.99%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.40%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Poplar Forest Partners Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с IPFPX:
IPFPX с HWAIXIPFPX с HFCVXIPFPX с IPFCXIPFPX с AVERXIPFPX с GQHPXIPFPX с TOWFXIPFPX с RIDAX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий IPFPX и VALAX

IPFPX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund

Доходность на риск

IPFPX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPFPX
Ранг доходности на риск IPFPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPFPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPFPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPFPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPFPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPFPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPFPX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPFPXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.63

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.23

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.13

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

9.00

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPFPX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPFPX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPFPX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPFPXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между IPFPX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPFPX и VALAX

Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund		9.48%9.47%10.86%3.89%6.17%14.47%2.41%1.64%12.47%5.01%2.19%0.94%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок IPFPX и VALAX

Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPFPXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-61.26%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-13.03%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-25.81%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-38.22%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-8.56%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-10.83%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.08%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IPFPX и VALAX

Текущая волатильность для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) составляет 3.83%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPFPXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.61%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.48%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

18.57%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.70%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.29%

+0.57%