Сравнение IPFPX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFPX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 2.08% | 22.94% | 6.24% | 5.02% | 0.81% | 39.49% | -1.26% | 21.64% | -18.64% | 5.77% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IPFPX на уровне 2.08% и FLCOX на уровне 2.08%.
IPFPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.64%
FLCOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFPX и FLCOX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
IPFPX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
IPFPX
FLCOX
Сравнение IPFPX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFPX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.76 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFPX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IPFPX и FLCOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и FLCOX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности FLCOX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 9.28% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.48% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и FLCOX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFPX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -38.28% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.81% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -19.00% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.82% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -4.52% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.51% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и FLCOX
Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.53% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFPX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.38% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.29% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 15.73% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.83% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 17.73% | +2.14% |