Сравнение IPFCX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
IPFCX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFCX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFCX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | 1.28% | 16.22% | 6.67% | 6.64% | -1.31% | 30.14% | 4.29% | 20.56% | -10.49% | 6.01% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFCX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции IPFCX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.28% соответственно.
IPFCX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.91%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFCX и TPDAX
IPFCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
IPFCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
IPFCX
TPDAX
Сравнение IPFCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFCX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.18 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.82 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.59 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 13.57 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.18 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IPFCX и TPDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFCX и TPDAX
Дивидендная доходность IPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | 9.29% | 9.41% | 7.31% | 4.20% | 8.55% | 12.98% | 1.94% | 7.73% | 5.24% | 2.35% | 3.78% | 4.78% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPFCX и TPDAX
Максимальная просадка IPFCX за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFCX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -22.29% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -7.58% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -17.58% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -22.29% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -4.97% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.94% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.01% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFCX и TPDAX
Текущая волатильность для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) составляет 2.99%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.40% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 9.86% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 12.29% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 10.14% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 9.87% | +3.72% |