Сравнение IPFCX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
IPFCX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFCX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFCX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | -0.13% | 16.22% | 6.67% | 6.64% | -1.31% | 30.14% | 4.29% | 20.56% | -10.49% | 6.01% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFCX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IPFCX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 4.99% соответственно.
IPFCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.76%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFCX и BERIX
IPFCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
IPFCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
IPFCX
BERIX
Сравнение IPFCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFCX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.54 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.26 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.62 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 17.20 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.54 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IPFCX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFCX и BERIX
Дивидендная доходность IPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | 9.42% | 9.41% | 7.31% | 4.20% | 8.55% | 12.98% | 1.94% | 7.73% | 5.24% | 2.35% | 3.78% | 4.78% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IPFCX и BERIX
Максимальная просадка IPFCX за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFCX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -20.34% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -2.95% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -15.73% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -20.34% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -1.25% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.60% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.79% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFCX и BERIX
Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что IPFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.47% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 4.28% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 5.38% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 5.94% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 6.00% | +7.59% |