PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPFCX с IPFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPFCX с IPFPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Poplar Forest Partners Fund (IPFPX).

IPFCX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IPFCX и IPFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Poplar Forest Partners Fund (IPFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPFCX и IPFPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPFCX
Poplar Forest Cornerstone Fund		-0.13%16.22%6.67%6.64%-1.31%30.14%4.29%20.56%-10.49%6.01%
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund		-0.09%22.94%6.24%5.02%0.81%39.49%-1.26%21.64%-18.64%6.84%

Доходность по периодам

С начала года, IPFCX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у IPFPX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции IPFCX уступали акциям IPFPX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.40% соответственно.

IPFCX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.45%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.76%

IPFPX

1 день
0.35%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.14%
1 год
15.62%
3 года*
11.99%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Poplar Forest Cornerstone Fund

Poplar Forest Partners Fund

Часто сравнивают с IPFCX:
IPFCX с BERIXIPFCX с PALDXIPFCX с PMAIXIPFCX с SICIXIPFCX с STDAXIPFCX с TSAIXIPFCX с AAAAX
Часто сравнивают с IPFPX:
IPFPX с HWAIXIPFPX с HFCVXIPFPX с AVERXIPFPX с GQHPXIPFPX с TOWFXIPFPX с VALAXIPFPX с RIDAX

Сравнение комиссий IPFCX и IPFPX

IPFCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IPFPX в 0.95%.

IPFPX
Poplar Forest Partners Fund
IPFCX
Poplar Forest Cornerstone Fund

Доходность на риск

IPFCX vs. IPFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPFCX
Ранг доходности на риск IPFCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPFCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPFCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPFCX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPFCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPFCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IPFPX
Ранг доходности на риск IPFPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPFPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPFPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPFPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPFPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPFPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPFCX c IPFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Poplar Forest Partners Fund (IPFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPFCXIPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

4.67

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPFCX vs. IPFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPFCX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPFPX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPFCX и IPFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPFCXIPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.99

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между IPFCX и IPFPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPFCX и IPFPX

Дивидендная доходность IPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что сопоставимо с доходностью IPFPX в 9.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPFCX
Poplar Forest Cornerstone Fund		9.42%9.41%7.31%4.20%8.55%12.98%1.94%7.73%5.24%2.35%3.78%4.78%
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund		9.48%9.47%10.86%3.89%6.17%14.47%2.41%1.64%12.47%5.01%2.19%0.94%

Просадки

Сравнение просадок IPFCX и IPFPX

Максимальная просадка IPFCX за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки IPFPX в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFCX и IPFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPFCXIPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-47.77%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-12.67%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-17.94%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-47.77%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.75%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.24%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IPFCX и IPFPX

Текущая волатильность для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) составляет 2.53%, в то время как у Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPFCXIPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.83%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

9.10%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

16.59%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

16.05%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

19.86%

-6.27%