PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPFCX с IPFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IPFCX и IPFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Poplar Forest Partners Fund (IPFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPFCX показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у IPFPX с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции IPFCX уступали акциям IPFPX по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.81% соответственно.


IPFCX

1 день
0.79%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.15%
С начала года
15.49%
1 год
23.99%
3 года*
14.58%
5 лет*
9.63%
10 лет*
9.51%
Всё время*
8.82%

IPFPX

1 день
1.07%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
17.80%
С начала года
24.83%
1 год
38.11%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.95%
10 лет*
10.81%
Всё время*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам IPFCX и IPFPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPFCX
Poplar Forest Cornerstone Fund
15.49%16.22%6.67%6.64%-1.31%30.14%4.29%20.56%-10.49%6.01%
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund
24.83%22.94%6.24%5.02%0.81%39.49%-1.26%21.64%-18.64%6.84%

Correlation

The correlation between IPFCX and IPFPX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.99

The correlation between IPFCX and IPFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Poplar Forest Cornerstone Fund

Poplar Forest Partners Fund

Доходность на риск

IPFCX vs. IPFPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IPFCX
Ранг доходности на риск IPFCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPFCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPFCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPFCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPFCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPFCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IPFPX
Ранг доходности на риск IPFPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPFPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPFPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPFPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPFPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPFPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPFCX c IPFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и Poplar Forest Partners Fund (IPFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IPFCXIPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.54

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.73

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

17.78

-1.36

IPFCX vs. IPFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPFCX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPFPX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPFCX и IPFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPFCX и IPFPX

Максимальная просадка IPFCX за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки IPFPX в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFCX и IPFPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IPFCXIPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-47.77%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.31%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

-14.15%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-17.94%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-47.77%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-6.63%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.21%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IPFCX и IPFPX

Текущая волатильность для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) составляет 2.57%, в то время как у Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что IPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IPFCXIPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.92%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

9.63%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

12.83%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

15.81%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

19.70%

-6.20%

Сравнение комиссий IPFCX и IPFPX

IPFCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IPFPX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPFCX и IPFPX

Дивидендная доходность IPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности IPFPX в 7.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPFCX
Poplar Forest Cornerstone Fund
8.15%9.41%7.31%4.20%8.55%12.98%1.94%7.73%5.24%2.35%3.78%4.78%
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund
7.59%9.47%10.86%3.89%6.17%14.47%2.41%1.64%12.47%5.01%2.19%0.94%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, IPFCX and IPFPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IPFPX has higher volatility (3.92%) compared to IPFCX (2.57%). In terms of maximum drawdown, IPFCX dropped -32.10% vs IPFPX's -47.77%.

IPFPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPFCX и IPFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор