Сравнение IPFCX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
IPFCX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFCX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFCX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | -0.13% | 16.22% | 6.67% | 6.64% | -1.31% | 30.14% | 4.29% | 20.56% | -10.49% | 5.76% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFCX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
IPFCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.76%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFCX и PALDX
IPFCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
IPFCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
IPFCX
PALDX
Сравнение IPFCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFCX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.65 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.83 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IPFCX и PALDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFCX и PALDX
Дивидендная доходность IPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFCX Poplar Forest Cornerstone Fund | 9.42% | 9.41% | 7.31% | 4.20% | 8.55% | 12.98% | 1.94% | 7.73% | 5.24% | 2.35% | 3.78% | 4.78% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPFCX и PALDX
Максимальная просадка IPFCX за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFCX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -26.16% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -8.20% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -20.47% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.16% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.70% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFCX и PALDX
Текущая волатильность для Poplar Forest Cornerstone Fund (IPFCX) составляет 2.53%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что IPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.05% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 5.86% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 11.52% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 12.08% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 12.75% | +0.84% |