Сравнение IPDP с PAPI
IPDP (Dividend Performers ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности IPDP и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPDP и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | -1.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPDP vs. PAPI — Ранг доходности на риск
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение IPDP c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPDP | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPDP и PAPI
Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPDP | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -14.27% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.37% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPDP и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPDP | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 10.55% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.73% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.73% | -11.73% |
Сравнение комиссий IPDP и PAPI
IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPDP и PAPI
IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.56% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
PAPI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для IPDP и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор