PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с IVVW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IPDP is actively managed, while IVVW is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-1.24%
1 месяц
0.16%
С начала года
4.01%
6 месяцев
4.08%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и IVVW

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%

Сравнение распределения секторов IPDP и IVVW

Секторы
IPDP
IVVW

Промышленность

45.1%
7.9%

Финансовые услуги

18.6%
11.0%

Здравоохранение

13.6%
8.4%

Технологии

13.1%
38.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

3.6%
10.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

IPDP
45.1%
IVVW
7.9%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
IVVW
11.0%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
IVVW
8.4%

Технологии

IPDP
13.1%
IVVW
38.4%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
IVVW
4.6%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
IVVW
10.0%

Сырьевые материалы

IPDP
1.5%
IVVW
1.7%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

IVVW
10.8%

Энергетика

IPDP

-

IVVW
3.2%

Недвижимость

IPDP

-

IVVW
1.8%

Коммунальные услуги

IPDP

-

IVVW
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с JEPQIPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с EUDV.LIPDP с SCHDIPDP с MAIN
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

IPDP vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.95

—

IPDP vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и IVVW

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-16.79%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.73%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и IVVW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.05%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

12.69%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

12.69%

-12.69%

Сравнение комиссий IPDP и IVVW

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и IVVW

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.86%.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.86%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

IVVW has the higher dividend yield at 19.86%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and iShares. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор