PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPDP с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с IVVW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPDP (Dividend Performers ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IPDP is actively managed, while IVVW is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.42%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.17%
С начала года
6.76%
1 год
18.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и IVVW

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		7.24%

Сравнение распределения секторов IPDP и IVVW

Секторы
IPDP
IVVW

Промышленность

43.0%
7.9%

Финансовые услуги

18.6%
11.0%

Здравоохранение

13.6%
8.4%

Технологии

13.1%
38.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.6%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

IPDP
43.0%
IVVW
7.9%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
IVVW
11.0%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
IVVW
8.4%

Технологии

IPDP
13.1%
IVVW
38.4%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
IVVW
4.6%

Сырьевые материалы

IPDP
3.6%
IVVW
1.7%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
IVVW
10.0%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

IVVW
10.8%

Энергетика

IPDP

-

IVVW
3.2%

Недвижимость

IPDP

-

IVVW
1.8%

Коммунальные услуги

IPDP

-

IVVW
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с JEPQIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с QDVOIPDP с MAINIPDP с SCHD
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с JEPAX

Доходность на риск

IPDP vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.13

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.61

—

IPDP vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и IVVW

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.42%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и IVVW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.57%

—

Сравнение комиссий IPDP и IVVW

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и IVVW

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.07%.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.07%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and iShares. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор