Сравнение IPAY с CHPS
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPAY returned 4.23%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
IPAY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.70%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 7.56%
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.78% | -9.55% | 25.88% | 5.48% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between IPAY and CHPS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between IPAY and CHPS has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IPAY и CHPS
Секторы
IPAY
CHPS
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IPAY
CHPS
Финансовые услуги
IPAY
CHPS
Промышленность
IPAY
CHPS
Сырьевые материалы
IPAY
-
CHPS
-
Коммуникационные услуги
IPAY
-
CHPS
Потребительский циклический сектор
IPAY
-
CHPS
Потребительский защитный сектор
IPAY
-
CHPS
Энергетика
IPAY
-
CHPS
Здравоохранение
IPAY
-
CHPS
-
Недвижимость
IPAY
-
CHPS
-
Коммунальные услуги
IPAY
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. CHPS — Ранг доходности на риск
IPAY
CHPS
Сравнение IPAY c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 6.42 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 23.71 | -24.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и CHPS
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -39.44% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -21.52% | -9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -39.44% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -21.52% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -9.15% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 5.82% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и CHPS
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.71%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 21.77% | -14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 38.10% | -18.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 43.24% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 36.55% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 36.55% | -11.17% |
Сравнение комиссий IPAY и CHPS
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и CHPS
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.82% | 0.79% | 0.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and CHPS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to IPAY (7.71%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs CHPS's -39.44%.
On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 4.23% for IPAY. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
IPAY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.36% for CHPS.
IPAY is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: ETFMG and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор