PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с BDRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -8.70%/yr vs -11.69%/yr for BDRY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 43.90%.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

BDRY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.04%
С начала года
43.90%
6 месяцев
35.70%
1 год
142.69%
3 года*
27.14%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%-4.74%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		43.90%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Correlation

The correlation between IPAY and BDRY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.03

Сравнение распределения секторов IPAY и BDRY

Секторы
IPAY
BDRY

Технологии

54.6%

-

Финансовые услуги

41.3%
3.1%

Промышленность

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
54.6%
BDRY

-

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
BDRY
3.1%

Промышленность

IPAY
4.1%
BDRY

-

Сырьевые материалы

IPAY

-

BDRY

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

BDRY

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

BDRY

-

Энергетика

IPAY

-

BDRY

-

Здравоохранение

IPAY

-

BDRY

-

Недвижимость

IPAY

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

IPAY vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
3.40

-4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
3.58

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.45

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

6.65

-7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

19.36

-20.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

3.40

-4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.13

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IPAY и BDRY

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-89.16%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-21.60%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-69.71%

+36.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-89.16%

+37.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-69.60%

+30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-58.38%

+41.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

7.40%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и BDRY

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

11.26%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

30.02%

-11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

42.29%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

60.70%

-34.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

62.58%

-37.20%

Сравнение комиссий IPAY и BDRY

IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и BDRY

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and BDRY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (11.26%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, IPAY leads with -8.70% vs -11.69% for BDRY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IPAY has performed better with a -8.70% return vs -11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for BDRY.

IPAY is categorized as Technology Equities, while BDRY is Commodities. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор