Сравнение IPAV с UUP
IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - IPAV is a Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 15.68% vs 7.20% for UUP. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности IPAV и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAV показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 4.85%.
IPAV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.36%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам IPAV и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 6.80% | 29.77% | -6.87% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.85% | -4.99% | 10.09% |
Correlation
The correlation between IPAV and UUP is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | -0.45 |
The correlation between IPAV and UUP has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAV vs. UUP — Ранг доходности на риск
IPAV
UUP
Сравнение IPAV c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAV | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.98 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 5.43 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAV и UUP
Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAV | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -22.19% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -3.65% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -1.82% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -8.87% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 1.33% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAV и UUP
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что IPAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAV | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 1.59% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 4.39% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 6.03% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 7.22% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 6.90% | +11.10% |
Сравнение комиссий IPAV и UUP
IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAV и UUP
Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности UUP в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 1.52% | 1.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
IPAV and UUP have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAV has higher volatility (5.27%) compared to UUP (1.59%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs UUP's -22.19%.
On 1-year performance, IPAV leads with 15.68% vs 7.20% for UUP. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IPAV has performed better with a 15.68% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.52% for IPAV.
IPAV is categorized as Industrials Equities, while UUP is Currency. IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAV и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор