PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAV с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с MADE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both exchange-traded funds - IPAV is a Infrastructure Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while MADE is a Industrials Equities fund tracking the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 21.79% vs 39.15% for MADE. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 23.76%.

IPAV

1 день
0.65%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
2.15%
С начала года
11.23%
1 год
21.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.51%

MADE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
10.86%
С начала года
23.76%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPAV

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
$68.58K$42.67K$54.43K

MADE

iShares U.S. Manufacturing ETF
$498.08K$763.50K$732.05K

Сравнение доходности по годам IPAV и MADE

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		11.23%29.77%-6.87%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		23.76%27.34%2.39%

Correlation

The correlation between IPAV and MADE is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.64

The correlation between IPAV and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и MADE

Секторы
IPAV
MADE

Промышленность

48.8%
74.1%

Сырьевые материалы

43.7%
0.3%

Недвижимость

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.2%
0.3%

Коммунальные услуги

0.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%
7.8%

Технологии

0.1%
17.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IPAV
48.8%
MADE
74.1%

Сырьевые материалы

IPAV
43.7%
MADE
0.3%

Недвижимость

IPAV
3.0%
MADE

-

Коммуникационные услуги

IPAV
2.3%
MADE

-

Энергетика

IPAV
1.2%
MADE
0.3%

Коммунальные услуги

IPAV
0.8%
MADE
0.1%

Потребительский циклический сектор

IPAV
0.2%
MADE
7.8%

Технологии

IPAV
0.1%
MADE
17.1%

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

MADE
0.1%

Финансовые услуги

IPAV

-

MADE

-

Здравоохранение

IPAV

-

MADE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с HVACIPAV с UGAIPAV с RIFRIPAV с IGFIPAV с BOTZIPAV с COPX
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SUPLMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с PSCIMADE с IAU

Доходность на риск

IPAV vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPAV c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAVMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.69

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.28

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.93

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

10.78

-6.73

IPAV vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MADE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAV и MADE

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-23.79%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.43%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-2.55%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.96%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.64%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и MADE

Текущая волатильность для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) составляет 5.37%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что IPAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.06%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

19.56%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

23.30%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

23.06%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

23.06%

-5.04%

Сравнение комиссий IPAV и MADE

IPAV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и MADE

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности MADE в 0.62%

ПозицияTTM20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.46%1.29%0.31%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.62%0.89%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and MADE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.06%) compared to IPAV (5.37%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 39.15% vs 21.79% for IPAV. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IPAV has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 39.15% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.

IPAV has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.62% for MADE.

IPAV is categorized as Infrastructure Equities, while MADE is Industrials Equities. IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.40% for MADE.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор