PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с XLII

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IPAV is a Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IPAV is passively managed, while XLII is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 9.77%.

IPAV

1 день
-2.73%
1 месяц
-1.77%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.12%
1 год
27.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и XLII

2026 (YTD)2025
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		11.54%8.23%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%

Correlation

The correlation between IPAV and XLII is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов IPAV и XLII

Секторы
IPAV
XLII

Промышленность

45.9%
93.8%

Сырьевые материалы

30.5%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Энергетика

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.3%

Технологии

0.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IPAV
45.9%
XLII
93.8%

Сырьевые материалы

IPAV
30.5%
XLII

-

Коммуникационные услуги

IPAV
4.2%
XLII

-

Энергетика

IPAV
1.0%
XLII

-

Коммунальные услуги

IPAV
0.7%
XLII

-

Недвижимость

IPAV
0.3%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

IPAV
0.1%
XLII
0.3%

Технологии

IPAV
0.1%
XLII
5.9%

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

XLII

-

Финансовые услуги

IPAV

-

XLII
100.8%

Здравоохранение

IPAV

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с RIFRIPAV с HVACIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с COPXIPAV с VISIPAV с BOTZ
Часто сравнивают с XLII:
XLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с JETSXLII с MADEXLII с HVAC

Доходность на риск

IPAV vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAVXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

—

—

IPAV vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAV и XLII

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-10.10%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-1.37%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-1.30%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

12.19%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

12.19%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

12.19%

+5.83%

Сравнение комиссий IPAV и XLII

IPAV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и XLII

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности XLII в 10.97%

ПозицияTTM20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.16%1.29%0.31%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and XLII have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 1.16% for IPAV.

IPAV is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор