Сравнение IPAV с RIFR
IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. IPAV is passively managed, while RIFR is actively managed. Over the past year, IPAV returned 21.79% vs 12.64% for RIFR. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности IPAV и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAV показывает доходность 11.23%, а RIFR немного ниже – 10.95%.
IPAV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.51%
RIFR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.58K | $42.67K | $54.43K | |
| $122.21K | $114.67K | $141.78K |
Сравнение доходности по годам IPAV и RIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 11.23% | 15.06% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 10.95% | 7.25% |
Correlation
The correlation between IPAV and RIFR is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAV vs. RIFR — Ранг доходности на риск
IPAV
RIFR
Сравнение IPAV c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAV | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.87 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 5.64 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAV и RIFR
Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAV | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -6.80% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -6.80% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.13% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.62% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.24% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAV и RIFR
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что IPAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAV | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.52% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 8.85% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 10.80% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 10.69% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 10.69% | +7.33% |
Сравнение комиссий IPAV и RIFR
IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAV и RIFR
Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности RIFR в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 1.46% | 1.29% | 0.31% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.88% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAV and RIFR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAV has higher volatility (5.37%) compared to RIFR (2.52%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs RIFR's -6.80%.
On 1-year performance, IPAV leads with 21.79% vs 12.64% for RIFR. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IPAV has performed better with a 21.79% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
IPAV has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.88% for RIFR.
They also come from different issuers: Global X and Russell. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.59% for RIFR.
IPAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAV и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор